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高中生到职业联赛冠军的交易进化史

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在汇圈,从来不缺单打独斗的英雄,而如果聚拢“一群黑马”实行团队作战,则能发挥出移山填海式的威力。在汇圈就有这么一支小有名气的黑马团队:“世迈资管”。
世迈资管是一个95后团队,年轻、有朝气,但又沉着、冷静,绝对不是一群技术肥宅。《汇魂周刊》记者采访到了世迈资产管理创始人兼研发中心技术总监:潘学森(Simon.P),一位24岁的年轻小伙子,从事交易4年,一步一个脚印地学习、成长,他的目标不是要做一个成功的交易者,而是要做国内最有实力、口碑最好的资管公司。关于交易,关于资管,他分享了一些自己的经历和想法。

交易行远:只问初心,不问西东

高中时代,国际学校的课程压力比较小,所以我有了一些课余时间去做自己感兴趣的事情,那时候我接触了证券。后来,我的工商管理课程导师是美国人,她不仅支持我去实践,还指导我进行股票交易和评估。因为家庭企业的关系,我又接触了现货铜转而学到了期货铜的套期保值。我一步步地扩展交易领域,最后,我选择了外币交易。
对比其他投资方式,外币交易的门槛较低,更适合暂时还没有财富积累的年轻人。那时候我们团队才刚刚建立,技术还不成熟,相较于证券交易周期慢,而期货的门槛、手续费都偏高,所以外币交易更适合我们。
我相信任何一个交易者,从初学者到职业机构操盘手都是经历过各种爆仓的。只是经历爆仓亏损后是否会懂得去总结,和在下一次交易中去实际落实改变就很重要了。我从爆仓中渐渐地学会系统的资金管理,杠杆使用,以及风控规范。在完善有效的资金管理下,爆仓逐渐变成了一种遥不可及的东西。最大的一次亏损在刚入行不久,单次亏损达24000美元,这对于我来说是一次沉重的打击。单次最大盈利是21800美元,也是最有成就感的一次。
“喜欢交易”和“喜欢赚钱”不是一回事。用一句话总结:“你交易的初心是为了赚钱而交易,就将一无所获;而你的初心是喜欢交易,赚钱一定是附属的”。你的目的决定了你的心态,因为我从高一就开始接触这一行,对亏损早已习以为常,也就成就了我个人比较好的交易心态。技术,毫不夸张地说,基本上一个月就可以学会,但是心态全靠个人的修行。有的人可能短时间就能领悟,有的人哪怕十年都不一定能参透。区分“喜欢交易”和“喜欢赚钱”,至关重要。

用风险最低的货币来实现稳健盈利

有的交易者会说:“程序化是靠天吃饭,本身并不考验水平。”可能在大家看来,EA交易可以躺着赚钱,但背后的辛酸只有我们自己懂。
许多交易者手上的程序化EA可能都开发落地到使用都仅仅是3到4个版本的更新迭代。而我们自己的量化EA在3年时间,一共改进了200多个Beta版本和50个正式版本。
实盘的测试结果未必理想,花了时间也亏了钱,然后在不断重复这个煎熬的过程。只有不断地改进,才可以从策略到风控的模块都达到最高水平。因此最终产出的量化EA和市场交易者所流通的EA往往不在一个层面。
EA交易系统中,会对交易品种和仓位分配有精确的要求。八大货币中,我们大部分的资金都是优先撇除了瑞郎的,由于瑞郎在八大货币中属于交易量最少,且容易受到政府操控,面对瑞郎事件,我们不应该问如何用技术避免黑天鹅,而是通过不交易该货币才能生存。
我们还会观察当年的货币的特殊情况,比如2019年的英镑就极容易受到脱欧的基本面影响,我们会选择性地尽量少交易英镑。我们的EA也不交易黄金和原油等品种。如果你说你的王道是风险越高利润越大,我们则是喜欢风险最低的货币来实现稳健交易的基础。
一个策略从猜想到逻辑推测,到代码编写,然后量化测试,结果不理想,然后回炉重塑策略模型,这一步步走过来是多少个日夜里和团队一起煎熬的结果。至于是否靠天吃饭,我想不需要过多解释,做过研发的人才会明白那种艰辛。

外币交易资管的成功主要靠模式

交易是个稀缺资源,能做好交易的人,少之又少,还要靠点运气。我们的团队还很年轻,还有很长的路要走。如何成为一个优秀的团队,我也一直在摸索。我认为,一个优秀的资管团队应该具备以下几个品质:
1.对自己的资金,或是对客户、跟随者、订阅者的资金要有责任心。交易者靠钱赚钱,对自己对别人的资金都应该尊重,负责任。才是一个交易者最基本的道德要求。
2.交易者不应该是一个人闷着做事,沟通可以让自己保持一个放松的心态,亏损的压力可以通过沟通去释放,也可以在沟通当中有机会找到交易的突破口。
3.金融行业混乱,缺少诚信,甚至无诚信可言。归于基层,如果交易者都缺乏诚信,不实事求是,更不用谈行业如何有诚信了。
想要成为优秀的资管,要么靠模式,要么靠交易。从实际中看,最终主要靠模式。这种模式,取决于你对资管的理解深度,对细节的洞察力,对金融领域顶层设计的把握能力。
外币交易资管的成功,需要建立在交易基础之上,但不能太依赖于交易本身。资管是一份事业,交易是一个行为。行为的不稳定,会导致事业的不稳定。把外币交易资管的事业建立在交易行为的随机性上,是不可取的。因此,外币交易资管的成功,需要依赖于模式。

慎重投资:风控比盈利更重要

对于资管公司而言,风控止损是我们生存的关键。盈利多少并不是最重要的,但是一定要遵守回撤的原则。任何大资金,关注的一定不是利润率,而是回撤率。
风控比盈利更重要,没有风控,盈利再多迟早也要吐出来。现在的我们,看待亏损就像家常便饭一样。交易中完全没有亏损是不可能的。倒过来,如果一段时间没有亏损,还反而有点紧张,是不是暴风雨前的宁静。关于交易的止损,方式很多,可以是订单的止损,可以是金额止损,可以是总体回撤止损,可以是批次订单的止损。类型多,但是一定要有止损,止损是资金管理的关键闭环。做好止损,对本金永远都是有限度的亏损。
我们的风控分为程序化风控和人为风控。程序化的风控是覆盖整体交易的,如果没有人为的风控干预,程序化风控是完全可以根据账户资金风险进行有效的风控。而人为的风控更多时候为了优化,我们团队的交易人员会凭借风控经验把风险转化为利润。而这些风控经验的背后都是团队在以往实践中交给市场的“学费”换来的。
交易不是想象中那么美好,我不喜欢灌鸡汤,我就告诉新人一个很现实的问题。那些实现稳定盈利的个人或者团队,他们基本都付出了超过6位数到7位数的“学费”在里面。我认识的一个英国基金公司主操盘总监,他告诉我,他付出了八位数的“学费”才走到了现在的稳定盈利。所以你有这个心理准备吗?你的资本允许你去冒险吗?我的建议是:慎重投资,不要给不符合市场的高利润冲昏了头脑。
(文章来源:FX110网)

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