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“大咖点拨”第16期|本期主咖“Analyzzer”

释放双眼,带上耳机,听听看~!

嘉宾简介:

Analyzzer原名陈吉明,他拥有20年投资经历,15年金融衍生品职业交易与程序化经验。程序化结合主观交易,以高频交易及多策略组合来稳定净值,自主开发超30套程序,引进超50策略优化,测试淘汰近200套程序策略,曾管理资金规模500万美金。
信仰黑天鹅是市场的主旋律,也是利润的主要来源,使用国外引进AnalyzzerAI主导趋势策略,同时监控指数、大宗商品、外汇等数十种标的,个人账户曾创造2个月460倍的记录。

一、汇友提问:
老师,你好!我交易时间不久,所以我都能够遵循轻仓入场的原则,并且会提前设置好止损,但是经常会陷入这样一个怪圈:入场后设置的止损总是被打掉,扛单就错,砍掉仓位后就形态就会反转,反手就上下挨打,导致不能盈利,请问你有什么方法可以解决这个问题吗?

“Analyzzer”点拨:

这是一个涉及交易计划的问题,交易者赚钱或亏钱的区别,就在于交易的计划性,每个成功的交易计划都必须包括以下三个关键组成部分:交易策略、资金管理、交易心态。交易计划就像一个路线图,使你始终掌握风险管理,信心,纪律,尤其是心态,有助于控制交易者的恐惧与贪婪。
在充分理解和执行交易计划后,就会对自己的交易盈亏有客观的理解,主要包含两个方面:一、在交易之前,对自己交易系统有充分的验证,二、入场之后,交易者严格执行计划的能力。

二、汇友提问:
你好!我有过一年的炒股经验,面对交易风险我会比较保守,所以通常设置的盈利比是10~15%,亏损比是8%。但是在上涨行情中,一个涨停基本上就会达到止盈要求自动平仓。尽管到目前为止,我的盈利次数多于亏损,但赚得少,想请大咖老师分享一些关于止盈的看法以及操作方法,谢谢!

“Analyzzer”点拨:

这位汇友所描述的问题,在交易中称为期望和风险汇报比。先看几个风险与回报比率的例子:如果风险为 200 美元,获利为 400 美元,则风险回报比率为 1 : 2;如果风险为 1,000 美元,奖励为 500 美元,则风险回报比率为 2 :1。概述战略回报的风险,可以帮助交易者更好地了解所需的准确性,这可以用来优化所选交易方法的资金管理。
作为炒股来说,因为交易的频率比较低,如果参与境外交易市场,我建议增加交易的频率,单笔亏损控制在2%,甚至在1%,这样按照你的盈亏比来说,盈利效率会提高不少。

三、汇友提问:
你好!我交易一年时间,通常我的交易入场和止损都能做到的心应手,最近一直在尝试提升自己对盈利的单子的处理,虽然有一些模糊的原则,但是对一些问题仍然很迷惘。交易中止损可以靠纪律,但是止盈应该靠什么?预期?点数?还是别的什么?还请老师能不吝赐教,谢谢!

“Analyzzer”点拨:

我们了解风险与回报比率,所谓的"期望"是你预期在风险中,每1美元赢或输的平均金额。数学上它被定义为:胜算概率为平均赢数减去损失概率和平均损失概率。
例如:交易者有一个系统,30%的时间,产生盈利,而70%的时间产生亏损。平均盈利交易获利 1000 美元,平均亏损交易为 200 美元。将数字放在公式中,我们发现期望值为 160 美元,预计他平均每次交易可盈利160美元。因此,即使这个系统有70%的时间会产生交易损失,预期仍然是积极的,因此交易者将随着时间的推移而赚钱。
止损靠纪律,止盈靠盈亏比,剩下靠概率。也就是通常所说的1:2,1:3,这样能简化自己的交易,完全系统化交易。对于初学者来说,能坚持做到以上几点,那么恭喜你!已经到达了交易的中级阶段。

四、汇友提问:
我交易了1年时间,却仍然对技术分析掌握不精,导致下单不够自信,虽然能做到不亏但却做不到盈利。特别在趋势行情中,当趋势走出来后,判断趋势中途的回调或反转比较困难,容易看错方向,请问我该如何解决?

“Analyzzer”点拨:

这位汇友目前的问题,在于没有完全建立自己的交易系统,我建议用三重滤网交易系统,它结合使用趋势指标和振荡指标,以最大可能性地减少错误信号的数量,能较好地解决入门交易信号的问题。但需要适用于不同的时间周期图表,因为当应用于同一个时间图表时,这些指标就会提供相互矛盾的信号。
三重滤网交易系统背后的基本原则是:等待价格修正时入场,交易方向和市场长期潜在趋势一致,从而达到“低买高卖”的目的。而趋势可以在任何时间图表中观察到,但技术交易者们会将趋势分为长期主要趋势、中期趋势和短期趋势。长期主要趋势可以看做是潮汐,中期趋势可以比作波浪,短期趋势则像涟漪。
而这个系统能顺着潮汐的方向交易,利用波浪和涟漪来调整入场点,它的厉害之处在于可以适应任何交易风格。
第一层滤网:市场潮汐
第一层滤网用来寻找市场主要趋势,我们的交易也是顺着这个趋势的方向进行。如果第一层滤网显示趋势上升,我们就只会买入,反之亦然。
为了确定市场主要趋势,第一层滤网会用到MACD指标。该指标基于12日EMA和26日EMA的值来确定趋势,如果趋势上涨,那么指标值是上升的,如果趋势下跌,那么指标值是下降的。通常交易平台会自动计算指标值,我们只需要MACD柱是上升还是下降。下面是NZDCHF 4小时图表:MACD柱上升,则寻找买入机会;如果MACD柱下跌则寻找卖出机会。
第二层滤网:市场波浪
在第二层滤网中(1小时图),我们需要做交易决定。在这一层滤网需要用到振荡指标,比如RSI,以识别超买和超卖行情。在这个阶段,我们寻找与主要趋势相反的价格修正。
换而言之,如果第一层滤网显示MACD柱下降,那我们需要等待RSI达到超买(值高于70)后卖出;如果RSI超卖(值低于30)则不交易,因为这和市场主要趋势相反。
第三层滤网:盘中突破
三重滤网交易系统的第三层滤网用于调整入场点。如果第一层滤网显示主要趋势是下跌(MACD柱逐渐下降)、第二层滤网中的振荡指标达到超买(卖出信号),那么就在第三层滤网中寻找短期支撑位,并在这些支撑位下方几个点设置卖出止损单,反之亦然。
需要明白一点,技术指标应该是交易策略的补充,而非替代。交易前一定要理解每个技术指标都有其优点和缺点。比如趋势指标在趋势市场中非常有用,而振荡指标更适合区间市场。
三重滤网交易系统则试图将不同时间周期图表的趋势指标和振荡指标结合起来,筛选出成功率最大的机会,在市场主要趋势方向进行顺势交易。对大多数交易者来说,更实际的做法是关注少数几个重要指标,了解它们的特征,让它们的结合能够带来更大的盈利机会。

五、汇友提问:
老师,你好,我想关于交易中多空方向判断的问题,在用均线分析市场的时候,用ma60来判断市场当前某个周期的趋势方向,有时会有明显的矛盾情况,这种情况怎么处理呢?

“Analyzzer”点拨:

用MA60作为单一方向判断也是简明扼且有效的,但必须丰富交易框架。今天分享一个均线交易系统,在讲解我的系统之前,先说一下市场中的主流交易系统和指标。
1.均线系统,一般会加上MACD或是KDJ指标。这套系统的优势在于趋势行情中,价格按照均线顺序排列,操作简单盈利空间大。MACD和KDJ背离真实的情况,可以很好地抓住趋势反转的顶部和底部。而它的劣势也很严重,震荡行情里均线失效,MACD和KDJ假背离的情况变成了逆势操作,单边行情里的逆势操作大家应该知道危险程度。所以这套系统在我接触交易的第一天就PASS掉了。
2.BOLL系统,一般也是加上一个指标KDJ或RSI,有人也配合MACD。这套系统的优势,就是把所有的价格都包含在boll轨道里,对付震荡行情非常的管用。基本是上轨道做空,下轨道做多即可。但是劣势就是入场点位不准确,趋势行情里有回调到中轨道和上下轨道两种情况,操作起来不好把握。
3.波浪系统和基于波浪的道氏系统。波浪系统能很好的把握趋势的整体结构,比较宏观和直观。道氏对结构有很好的定义,对走势的结构认识比较清晰。但是波段的缺点是波浪的演化太多,基于5浪基础上,有9浪13浪15浪等等的演化,道氏理论在趋势行情里非常好用,震荡行情里定义结构就不够准确。
4.K线和K线组合系统。这类系统抛开了指标的困扰,重视K线形态和组合。最熟悉的影线、十字星、实体线等等。组合就是大家熟悉的头肩底、头肩顶等形态。这种系统的优势是对趋势结构能够很好的把握,一个正确的信号基本能给出一个段比较大的空间,但是缺点是准确率不高。
5、阻力、支撑、趋势线系统,可以说是一个线性系统。交易的依据主要是靠着各种趋势线的画法,找市场里的阻力位和支撑位和趋势结构位置。优点是对行情的整体把握性很强,缺点是趋势线随着价格的变化要随时调整,对行情的标定性不强。
那如何做到一根均线就形成交易系统呢?下面也是从四个方面对交易系统讲解:
1、风险控制
最大亏损:总损不超过总资金的100%,单笔止损不超过2%。
最大仓位:2万美金账户为例,短线仓位1手,中线仓位0.3手。
2、信号系统
交易指标:EMA100 均线。
交易周期:短线5分钟图,中线4小时图。
趋势判断:均线水平线之上多头,均线在水平线之下空头。
交易信号:多头回调到均线附近做多,空头回调到均线附近做空。
3、进出场原则
进场原则:等信号系统给出确定信号。
出场原则:二次冲高和冲低或均线拐头。
止损原则:均线拐头即出场。
4、盈利预期
如果想更加精进,可以再添加一根MA100 或者200均线使用,用于过滤盘整或者不确定的信号。多周期给到的多空信号不一致是大多数情况,这种情况下最好的方法是切换多个交易品种,找到多周期方向一致的交易品种,这样就可以得心应手了。

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